NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Tên luận án:Ứng dụng mô hình xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo.
Mã số:62.46.01.10
Chuyên ngành:Cơ sở toán học cho tin học
Họ và tên NCS:Đào Xuân Kỳ
Chức danh, học vị, họ tên người hướng dẫn: PGS.TS. Đoàn Văn Ban/ TS. Nguyễn Văn Hùng.
Tên cơ sở đào tạo:Học viện Khoa học và Công nghệ/ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Nội dung: Luận án này có hai đóng góp quan trọng, gồm:
1. Mô hình hóa chuỗi thời gian bởi những trạng thái mà trong đó mỗi trạng thái là một phân phối xác suất đã biết (phân phối chuẩn đối với chuỗi thời gian có giá trị thực trong khoảng (0;1) hoặc phân phối Poisson đối với chuỗi thời gian có giá trị là số tự nhiên), các trạng thái hiện tại và tương lai được liên kết bởi xích Markov. Cả hai công việc được thực hiện tự động dựa trên mô hình HMM.
2. Xây dựng thành công mô hình kết hợp xích Markov và chuỗi thời gian mờ trong dự báo chuỗi thời gian bao gồm cả phát triển mô hình cho xích Markov bậc cao.
