NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài Luận án: “Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro của Ngân hàng Thương Mại Cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh”
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 9340101
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Cường
Người hướng dẫn:
Hướng dẫn 1: PGS.TS Hoàng Xuân Lâm.
Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Văn Đức
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:
– Luận án đã có những đóng góp học thuật và lý luận quan trọng trong lĩnh vực quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Dưới đây là tóm tắt các đóng góp chính:
Nhận diện và đo lường rủi ro:
Đưa ra các dấu hiệu cơ bản để nhận biết rủi ro trong hoạt động NHTM, bao gồm:
+ Nhóm dấu hiệu phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro: Hỗ trợ phát hiện kịp thời các vấn đề tiềm ẩn.
+ Nhóm yếu tố nhận diện rủi ro: Xác định các yếu tố cụ thể liên quan đến rủi ro.
– Đề xuất phương pháp đo lường rủi ro tín dụng, tập trung vào ba loại rủi ro chính: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, và rủi ro lãi suất, phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực ngân hàng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định, bền vững của ngành ngân hàng Việt Nam.
Mô hình quản trị rủi ro:
+ Xây dựng các mô hình quản trị rủi ro tập trung vào ba loại rủi ro chính (tín dụng, thanh khoản, lãi suất), dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
+ Để xuất mô hình đo lường rủi ro hiện tại và tương lai, từ đó xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng theo chuẩn mực quốc tế, giúp nâng cao tính chính xác trong đánh giá rủi ro.
– Tiếp cận chuẩn mực quốc tế và nội địa hóa:
Kết hợp các chuẩn mực quản lý rủi ro tín dụng theo Ủy ban Basel (Basel II, Basel III) với các tiêu chuẩn Việt Nam, luận án đưa ra hệ thống tiêu chí định tính và định lượng để đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro.
Hệ thống tiêu chí này bao quát ba rủi ro chính (tín dụng, lãi suất, thanh khoản) và mở rộng sang các rủi ro khác như rủi ro hoạt động, rủi ro tỷ giá, khắc phục hạn chế của các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam vốn chưa đề cập đầy đủ các loại rủi ro này.
